PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 3.41% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CSTAXZTR с BERIXZTR с CONWX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий ZTR и SICIX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

ZTR vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.34

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.40

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.65

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.47

Корреляция

Корреляция между ZTR и SICIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и SICIX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и SICIX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-27.62%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-2.73%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-10.94%

-31.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-11.61%

-45.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.95%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.59%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.68%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и SICIX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.35%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.10%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

3.68%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

3.88%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

3.90%

+17.68%