PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.01% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с PXSGXZTR с CONWXZTR с BERIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с AADAXPUDZX с TIBIX

Сравнение комиссий ZTR и PUDZX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

ZTR vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.04

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.65

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.45

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

13.65

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между ZTR и PUDZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и PUDZX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и PUDZX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-21.53%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.20%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-17.98%

-24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-21.53%

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.59%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-5.31%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.47%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и PUDZX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.71%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.29%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

9.72%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

10.59%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

9.70%

+11.88%