PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.50% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с CSTAXZTR с BERIX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий ZTR и NWQIX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

ZTR vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.69

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.72

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.30

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

13.39

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между ZTR и NWQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и NWQIX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и NWQIX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-23.89%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.75%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-17.75%

-24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-23.89%

-33.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.82%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.03%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.92%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и NWQIX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.97%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.98%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

4.54%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

5.66%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

6.32%

+15.26%