Сравнение ZTL.NEO с ZLC.TO
ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) and ZLC.TO (BMO Long Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZTL.NEO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index, while ZLC.TO is a Long-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZTL.NEO returned -3.62%/yr vs 0.95%/yr for ZLC.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTL.NEO charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for ZLC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZTL.NEO и ZLC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у ZLC.TO с доходностью 2.51%.
ZTL.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- —
ZLC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и ZLC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | 0.46% | -26.25% | -5.72% | 14.95% | 8.69% | 6.67% | 2.82% |
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 2.51% | 2.38% | 4.69% | 11.50% | -18.31% | -3.20% | 9.51% | 14.51% | -1.66% | 8.06% |
Correlation
The correlation between ZTL.NEO and ZLC.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between ZTL.NEO and ZLC.TO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTL.NEO vs. ZLC.TO — Ранг доходности на риск
ZTL.NEO
ZLC.TO
Сравнение ZTL.NEO c ZLC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTL.NEO | ZLC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.87 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 2.02 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTL.NEO | ZLC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ZTL.NEO и ZLC.TO
Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ZLC.TO в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и ZLC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTL.NEO | ZLC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -28.61% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -4.64% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -9.67% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -24.86% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -4.27% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -5.99% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 1.99% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTL.NEO и ZLC.TO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTL.NEO | ZLC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.35% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 5.55% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 7.22% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 11.04% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 10.87% | +4.95% |
Сравнение комиссий ZTL.NEO и ZLC.TO
ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZLC.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTL.NEO и ZLC.TO
Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ZLC.TO в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 4.56% | 4.75% | 4.70% | 5.01% | 5.30% | 4.12% | 3.82% | 4.02% | 4.26% | 4.01% | 4.33% | 4.53% |
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTL.NEO and ZLC.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTL.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTL.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for ZLC.TO.
ZTL.NEO is categorized as Government Bonds, while ZLC.TO is Long-Term Bond. ZTL.NEO tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index, while ZLC.TO tracks FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.23% for ZTL.NEO and 0.33% for ZLC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZTL.NEO и ZLC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор