PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTL.NEO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTL.NEO с HPYT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) and HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) are both exchange-traded funds - ZTL.NEO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index, while HPYT.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. ZTL.NEO is passively managed, while HPYT.TO is actively managed. Over the past year, ZTL.NEO returned 5.33% vs 3.75% for HPYT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZTL.NEO charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for HPYT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZTL.NEO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.04%.

ZTL.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
2.55%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-1.53%
1 год
5.33%
3 года*
-0.54%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.97%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и HPYT.TO

2026 (YTD)202520242023
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.22%-0.43%-0.21%10.88%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.04%4.39%-5.96%4.46%

Correlation

The correlation between ZTL.NEO and HPYT.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between ZTL.NEO and HPYT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с ZUQ.TOZTL.NEO с IWMZTL.NEO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с HMAX.TOHPYT.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

ZTL.NEO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTL.NEO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTL.NEOHPYT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.47

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.71

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.57

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

1.53

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTL.NEO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTL.NEO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPYT.TO равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTL.NEO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTL.NEOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.09

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZTL.NEO и HPYT.TO

Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и HPYT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTL.NEOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-13.17%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.61%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-7.09%

-33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-5.86%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.45%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTL.NEO и HPYT.TO

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) имеют волатильность 2.78% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTL.NEOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

5.68%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

8.14%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

10.86%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

10.86%

+4.96%

Сравнение комиссий ZTL.NEO и HPYT.TO

ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTL.NEO и HPYT.TO

Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности HPYT.TO в 17.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		17.36%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.16%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ZTL.NEO and HPYT.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTL.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTL.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for HPYT.TO.

ZTL.NEO is categorized as Government Bonds, while HPYT.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.23% for ZTL.NEO and 0.45% for HPYT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTL.NEO и HPYT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор