Сравнение ZTL.NEO с XTLT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO).
ZTL.NEO и XTLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTL.NEO и XTLT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и XTLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | -2.56% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.20% | -1.07% | -1.47% | -2.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, а XTLT.TO немного ниже – 1.20%.
ZTL.NEO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- —
XTLT.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -4.92%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTL.NEO и XTLT.TO
ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XTLT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTL.NEO vs. XTLT.TO — Ранг доходности на риск
ZTL.NEO
XTLT.TO
Сравнение ZTL.NEO c XTLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTL.NEO | XTLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.40 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.47 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.38 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.64 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTL.NEO | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZTL.NEO и XTLT.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTL.NEO и XTLT.TO
Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности XTLT.TO в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 4.57% | 4.60% | 4.17% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTL.NEO и XTLT.TO
Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки XTLT.TO в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и XTLT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTL.NEO | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -21.04% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.12% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -9.34% | -31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -8.89% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 7.10% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTL.NEO и XTLT.TO
Текущая волатильность для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) составляет 3.24%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTL.NEO | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.94% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.26% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.33% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.38% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.38% | +1.55% |