BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) показал доход в 1.49% с начала года и -3.56% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 21 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ZTL.NEO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF: годовая альфа составляет 2.43%, бета — -0.15, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 22.02.2017.

• Этот ETF участвовал в 30.16% снижения S&P 500 Index, но только в 11.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZTL.NEO составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZTL.NEO имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.17 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF показал максимальную просадку в 49.55%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF составляет 40.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.