Сравнение ZTL.NEO с VLB.TO
ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) and VLB.TO (Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZTL.NEO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index, while VLB.TO is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZTL.NEO returned -3.62%/yr vs -1.62%/yr for VLB.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTL.NEO charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for VLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZTL.NEO и VLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VLB.TO с доходностью 2.84%.
ZTL.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- —
VLB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и VLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | 0.46% | -26.25% | -5.72% | 14.95% | 8.69% | 6.67% | 2.82% |
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 2.84% | -1.07% | 0.69% | 9.27% | -21.79% | -4.94% | 9.88% | 11.93% | -0.45% | 7.73% |
Correlation
The correlation between ZTL.NEO and VLB.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between ZTL.NEO and VLB.TO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTL.NEO vs. VLB.TO — Ранг доходности на риск
ZTL.NEO
VLB.TO
Сравнение ZTL.NEO c VLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTL.NEO | VLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 0.82 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTL.NEO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZTL.NEO и VLB.TO
Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки VLB.TO в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и VLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTL.NEO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -34.41% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -4.90% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -12.17% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -27.90% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -20.35% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -14.13% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.60% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTL.NEO и VLB.TO
Текущая волатильность для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTL.NEO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.98% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 6.20% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 8.42% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.41% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 11.21% | +4.61% |
Сравнение комиссий ZTL.NEO и VLB.TO
ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VLB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTL.NEO и VLB.TO
Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VLB.TO в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 3.88% | 3.96% | 3.78% | 3.47% | 3.75% | 2.95% | 2.80% | 2.84% | 3.43% | 2.82% |
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
ZTL.NEO and VLB.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLB.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLB.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for ZTL.NEO.
ZTL.NEO is categorized as Government Bonds, while VLB.TO is Long-Term Bond. ZTL.NEO tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index, while VLB.TO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for ZTL.NEO and 0.15% for VLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZTL.NEO и VLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор