PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTIP.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZTIP.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		2.50%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.99%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.54%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZQQ.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZSP.TO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.73

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.10

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.17

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

4.37

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.08

-0.25

Корреляция

Корреляция между ZTIP.TO и ZSP.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.46%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTIP.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-26.94%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-12.43%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-22.25%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-6.12%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.37%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.33%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.45%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.16%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

9.35%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

18.36%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

14.97%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

16.37%

-10.01%