Сравнение ZST.TO с ZSP.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZST.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZST.TO returned 2.34%/yr vs 16.09%/yr for ZSP.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 2.34% против 16.09% соответственно.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ZSP.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ZSP.TO
Сравнение ZST.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.48 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.50 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 13.14 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.62 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 1.13 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.30 | 0.99 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.16 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -26.94% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -8.61% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -18.95% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -22.25% | +21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | -26.94% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -3.34% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.29% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.09% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 8.66% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 11.52% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 14.97% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 16.36% | -15.65% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ZSP.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for ZST.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор