Сравнение ZST.TO с ZAAA.NEO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by BMO, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZST.TO returned 1.74% vs 7.43% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ZAAA.NEO с доходностью 4.70%.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.38%
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.40% | 0.90% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.70% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ZAAA.NEO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ZAAA.NEO
Сравнение ZST.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZST.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.33 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.49 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.02 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -3.01% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -3.01% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -1.00% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.24% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ZAAA.NEO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.11%, в то время как у BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.50% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 3.39% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 4.59% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 4.64% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.64% | -3.94% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ZAAA.NEO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности ZAAA.NEO в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.12% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.54% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZST.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор