PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZST.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZST.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZST.TO returned 3.00%/yr vs 7.73%/yr for VBAL.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZST.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 7.94%.

ZST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.72%
3 года*
3.89%
5 лет*
3.00%
10 лет*
2.38%

VBAL.TO

1 день
0.48%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.37%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZST.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		1.16%2.06%5.21%5.38%1.22%0.24%1.77%2.39%1.89%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		7.94%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-3.35%

Correlation

The correlation between ZST.TO and VBAL.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с ZMMK.TOZST.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

ZST.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZST.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZST.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.10

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.97

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.40

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.95

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

12.36

-7.75

ZST.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZST.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZST.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZST.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZST.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-21.19%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-5.93%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-9.66%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

-16.38%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-3.14%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.42%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZST.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZST.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.41%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

7.00%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

8.33%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

8.70%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

10.11%

-9.40%

Сравнение комиссий ZST.TO и VBAL.TO

ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZST.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VBAL.TO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.07%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.56%2.85%4.70%4.84%2.78%2.31%2.68%2.84%3.47%4.09%3.96%3.94%

Часто задаваемые вопросы

ZST.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор