Сравнение ZSP.TO с ZGI.TO
ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.74%/yr vs 8.59%/yr for ZGI.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.61%/yr for ZGI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и ZGI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у ZGI.TO с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции ZGI.TO по среднегодовой доходности: 15.74% против 8.59% соответственно.
ZSP.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 15.74%
ZGI.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 13.16% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 15.61% | 24.69% | 3.28% | 13.60% |
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 18.47% | 1.01% | 25.45% | -0.64% | 4.56% | 26.89% | -10.43% | 25.26% | -0.75% | 2.97% |
Correlation
The correlation between ZSP.TO and ZGI.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between ZSP.TO and ZGI.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZSP.TO и ZGI.TO
Секторы
ZSP.TO
ZGI.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZSP.TO
ZGI.TO
-
Финансовые услуги
ZSP.TO
ZGI.TO
-
Коммуникационные услуги
ZSP.TO
ZGI.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZSP.TO
ZGI.TO
-
Здравоохранение
ZSP.TO
ZGI.TO
-
Промышленность
ZSP.TO
ZGI.TO
Потребительский защитный сектор
ZSP.TO
ZGI.TO
-
Энергетика
ZSP.TO
ZGI.TO
Коммунальные услуги
ZSP.TO
ZGI.TO
Недвижимость
ZSP.TO
ZGI.TO
Сырьевые материалы
ZSP.TO
ZGI.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP.TO vs. ZGI.TO — Ранг доходности на риск
ZSP.TO
ZGI.TO
Сравнение ZSP.TO c ZGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSP.TO | ZGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.86 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и ZGI.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZGI.TO в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP.TO | ZGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -34.76% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.65% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -10.07% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -16.61% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -34.76% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.70% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.37% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.41% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и ZGI.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.17%, в то время как у BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP.TO | ZGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.42% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.22% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.71% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.40% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.98% | +0.40% |
Сравнение комиссий ZSP.TO и ZGI.TO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZGI.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZGI.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ZGI.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 2.23% | 2.77% | 2.82% | 3.33% | 3.01% | 3.06% | 3.75% | 2.85% | 2.99% | 2.59% | 2.60% | 2.97% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP.TO and ZGI.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for ZGI.TO.
ZSP.TO is categorized as S&P 500, while ZGI.TO is Industrials Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.61% for ZGI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и ZGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор