PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCN.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCN.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

ZCN.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCN.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCN.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		5.06%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		11.39%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, ZCN.TO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции ZCN.TO превзошли акции ZDV.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.90% соответственно.

ZCN.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.10%
1 год
34.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.80%

ZDV.TO

1 день
0.60%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.43%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TOZDV.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий ZCN.TO и ZDV.TO

ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZCN.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCN.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCN.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.23

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.58

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.12

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

13.04

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCN.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCN.TO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCN.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCN.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZCN.TO и ZDV.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCN.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.81%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок ZCN.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCN.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-43.21%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.22%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-16.72%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-43.21%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.02%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.17%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.16%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCN.TO и ZDV.TO

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCN.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.86%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.75%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

12.38%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

10.90%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.10%

-0.14%