PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с USCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. ZSP.TO is passively managed, while USCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.09%/yr vs 11.31%/yr for USCC.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for USCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у USCC.TO с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции USCC.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.31% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.97%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%

USCC.TO

1 день
0.10%
1 месяц
6.39%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.43%
1 год
24.60%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и USCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.71%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and USCC.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2014 г.

0.55

Over the past year, ZSP.TO and USCC.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и USCC.TO

Секторы
ZSP.TO
USCC.TO

Технологии

35.5%
35.6%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

ZSP.TO
35.5%
USCC.TO
35.6%

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
USCC.TO
11.8%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
USCC.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
USCC.TO
10.1%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
USCC.TO
8.5%

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
USCC.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
USCC.TO
4.9%

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
USCC.TO
3.5%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
USCC.TO
2.4%

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
USCC.TO
1.9%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
USCC.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOUSCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.65

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.65

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.68

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

15.14

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.95

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и USCC.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и USCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-28.48%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.71%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-17.55%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.55%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-28.48%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.46%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.63%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и USCC.TO

BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.12%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.45%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.32%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.97%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.36%

-1.00%

Сравнение комиссий ZSP.TO и USCC.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности USCC.TO в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.56%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZSP.TO and USCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for USCC.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while USCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.49% for USCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и USCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор