PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZSP-U.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-1.27%7.15%-3.77%8.83%-17.51%-1.88%10.51%12.18%-6.74%9.53%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ZAG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZAG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 0.97% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ZAG.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.02%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ZAG.TO

И ZSP-U.TO, и ZAG.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.45

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.69

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

2.62

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.16

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.11

+0.75

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ZAG.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ZAG.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-18.03%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-2.79%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-15.77%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-18.03%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.85%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.56%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.41%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ZAG.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.18%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

4.12%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

6.77%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

9.40%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

10.01%

+7.76%