PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с HIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с HIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO).

ZSP-U.TO и HIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и HIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и HIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		3.71%-9.66%-21.50%-13.68%11.16%-23.97%-23.30%-19.73%-3.84%-13.11%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как HIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у HIU.TO с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции HIU.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против -13.32% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

HIU.TO

1 день
-2.72%
1 месяц
3.70%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.68%
1 год
-11.58%
3 года*
-12.35%
5 лет*
-10.60%
10 лет*
-13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с VSP.TO
Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с HXS.TOHIU.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и HIU.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIU.TO в 1.75%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. HIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c HIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOHIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.60

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

-0.76

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.45

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

-0.58

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. HIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HIU.TO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и HIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOHIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.60

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.71

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.81

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.95

+1.80

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и HIU.TO составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и HIU.TO

Ни ZSP-U.TO, ни HIU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и HIU.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки HIU.TO в -93.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и HIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOHIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-91.37%

+57.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-28.20%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-43.31%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-76.72%

+43.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-90.76%

+84.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-66.08%

+62.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

22.86%

-20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и HIU.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOHIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.24%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.64%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.41%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.12%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.53%

+1.24%