PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с XSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

HIU.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.34%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HIU.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: -12.73% против 12.43% соответственно.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

XSP.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.59%
1 год
15.64%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TOHIU.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и XSP.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HIU.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.88

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.36

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.34

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

6.13

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.88

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.62

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.69

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.34

-1.10

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и XSP.TO составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и XSP.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и XSP.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-57.82%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-11.93%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-25.44%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-36.05%

-40.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-6.09%

-84.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-12.19%

-53.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

2.62%

+20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и XSP.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеют волатильность 5.36% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.39%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.81%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.74%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.16%

-0.03%