PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HIU.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-11.07%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIU.TO показывает доходность 5.05%, а HDIV.TO немного ниже – 4.82%.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TOHIU.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и HDIV.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

2.16

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

2.72

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.47

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.65

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

12.87

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.16

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.14

-1.90

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и HDIV.TO составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и HDIV.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%.

TTM20252024202320222021
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-22.32%

-69.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-13.77%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-3.60%

-87.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-4.35%

-61.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

2.84%

+20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) составляет 5.36%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.99%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.75%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

16.98%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.75%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

15.75%

+2.38%