PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

HIU.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции HIU.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: -12.73% против 14.46% соответственно.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с VFV.TOHIU.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и ZSP.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.77

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.15

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.12

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

4.16

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.77

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.93

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.89

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.08

-1.85

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и ZSP.TO составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и ZSP.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-26.94%

-64.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-12.43%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-22.25%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-26.94%

-49.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-5.64%

-85.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-3.37%

-62.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

3.34%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и ZSP.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 5.36% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.13%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.36%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.34%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.97%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

16.37%

+1.76%