PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с VSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

HIU.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-4.29%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции HIU.TO уступали акциям VSP.TO по среднегодовой доходности: -12.73% против 12.50% соответственно.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

VSP.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
15.76%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TOHIU.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Сравнение комиссий HIU.TO и VSP.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.87

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.36

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.34

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

6.17

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VSP.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.87

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.62

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.70

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.78

-1.54

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и VSP.TO составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и VSP.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и VSP.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-35.55%

-55.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-12.07%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-25.54%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-35.55%

-41.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-6.04%

-84.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-4.04%

-62.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

2.62%

+20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и VSP.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеют волатильность 5.36% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.48%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.13%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.81%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.96%

+0.17%