Сравнение ESG.TO с QQCI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO).
ESG.TO и QQCI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESG.TO и QQCI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG.TO и QQCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | -3.46% | 10.99% | 9.27% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | -2.67% | 12.64% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у QQCI.TO с доходностью -2.67%.
ESG.TO
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
QQCI.TO
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG.TO и QQCI.TO
Доходность на риск
ESG.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск
ESG.TO
QQCI.TO
Сравнение ESG.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG.TO | QQCI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.62 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.92 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESG.TO и QQCI.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG.TO и QQCI.TO
Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QQCI.TO в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 0.87% | 0.85% | 0.92% | 1.11% | 1.38% | 1.11% | 0.95% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 9.81% | 9.34% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG.TO и QQCI.TO
Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и QQCI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -18.95% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -10.79% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.14% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.37% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.95% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG.TO и QQCI.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.86% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.74% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.42% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.77% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.77% | +0.68% |