PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с QQCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с QQCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO).

ESG.TO и QQCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и QQCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и QQCE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%25.19%-14.05%8.23%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-5.29%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у QQCE.TO с доходностью -5.29%.

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

QQCE.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.07%
1 год
20.65%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с TLV.TOESG.TO с INAI.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с VUN.TOQQCE.TO с FCMO.NEO

Сравнение комиссий ESG.TO и QQCE.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOQQCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.48

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. QQCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCE.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и QQCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOQQCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.62

+0.34

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и QQCE.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и QQCE.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QQCE.TO в 0.34%

TTM202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.34%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и QQCE.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и QQCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOQQCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-30.86%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-13.53%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-10.17%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-8.98%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.68%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и QQCE.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) составляет 5.29%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOQQCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.66%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.27%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

23.51%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

20.82%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

20.82%

-4.37%