PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с XSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с XSU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO).

ZSML.TO и XSU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и XSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и XSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		5.79%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%9.22%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.01%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у XSU.TO с доходностью 1.01%.

ZSML.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.10%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.08%
1 год
17.60%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

XSU.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.18%
1 год
23.79%
3 года*
11.08%
5 лет*
1.70%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMO
Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и XSU.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSU.TO в 0.35%.

XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. XSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c XSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOXSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.02

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.56

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.74

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

6.20

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. XSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSU.TO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и XSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOXSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и XSU.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и XSU.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности XSU.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.13%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и XSU.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки XSU.TO в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и XSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOXSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-62.62%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.70%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-33.98%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-7.82%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-13.83%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и XSU.TO

Текущая волатильность для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) составляет 6.13%, в то время как у iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOXSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.43%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.94%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

23.48%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

22.75%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

23.44%

-0.99%