PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с XMH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с XMH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO).

ZSML.TO и XMH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. XMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и XMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и XMH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		4.62%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%6.20%
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.83%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у XMH.TO с доходностью 1.83%.

ZSML.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.31%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

XMH.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-5.69%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.54%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMO
Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с XMHQXMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с CCO.TOXMH.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и XMH.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XMH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZSML.TO vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOXMH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.69

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.65

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMH.TO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и XMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOXMH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и XMH.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и XMH.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XMH.TO в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.14%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.08%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и XMH.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки XMH.TO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и XMH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOXMH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-44.82%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.68%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-25.86%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.58%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-7.13%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.26%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и XMH.TO

Текущая волатильность для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) составляет 6.04%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOXMH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.64%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.23%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

21.24%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.66%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

20.93%

+1.48%