Сравнение ZSL с EART
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -67.63%/yr vs 19.97%/yr for EART. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.59%/yr for EART.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и EART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у EART с доходностью 8.19%.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
EART
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -23.05% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.19% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -17.92% |
Correlation
The correlation between ZSL and EART is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | -0.55 |
The correlation between ZSL and EART shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. EART — Ранг доходности на риск
ZSL
EART
Сравнение ZSL c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.49 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.10 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и EART
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и EART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -53.68% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -26.03% | -68.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -37.20% | -61.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.05% | -81.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -28.98% | -67.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 8.98% | +60.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и EART
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 13.28% | +14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 33.46% | +74.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 39.51% | +82.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 34.26% | +40.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 34.26% | +31.47% |
Сравнение комиссий ZSL и EART
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии EART в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и EART
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and EART have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to EART (13.28%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs EART's -53.68%.
On 3-year performance, EART leads with 19.97% vs -67.63% for ZSL. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 13.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EART has performed better with a 19.97% return vs -67.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
EART has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while EART is Rare Earth & Strategic Metals. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.59% for EART.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и EART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор