Сравнение ZSL с COPA
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -85.32% vs 75.47% for COPA. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 6.52%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
COPA
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 75.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | 6.38% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 6.52% | 100.86% | -13.18% |
Correlation
The correlation between ZSL and COPA is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between ZSL and COPA has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. COPA — Ранг доходности на риск
ZSL
COPA
Сравнение ZSL c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.70 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.03 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и COPA
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -34.72% | -65.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -28.05% | -65.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.54% | -82.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -9.74% | -86.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 9.43% | +62.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и COPA
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Themes Copper Miners ETF (COPA) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 13.70% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 36.95% | +64.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 42.70% | +81.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 39.55% | +36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 39.55% | +26.37% |
Сравнение комиссий ZSL и COPA
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и COPA
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 4.00% | 4.26% | 1.33% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and COPA have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to COPA (13.70%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 75.47% vs -85.32% for ZSL. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 13.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 75.47% return vs -85.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
COPA has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while COPA is Copper. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор