Сравнение ZSEP с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
ZSEP и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSEP и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSEP и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | -0.07% | 6.78% | 2.12% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.49% | 11.29% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.
ZSEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSEP и PJAN
И ZSEP, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZSEP vs. PJAN — Ранг доходности на риск
ZSEP
PJAN
Сравнение ZSEP c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSEP | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.11 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.68 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.57 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 8.37 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSEP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.11 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.82 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между ZSEP и PJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSEP и PJAN
Ни ZSEP, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZSEP и PJAN
Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSEP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -21.25% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -4.63% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.55% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.76% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.38% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSEP и PJAN
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSEP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.19% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 4.60% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 9.87% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 8.91% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 10.69% | -7.28% |