PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSCCX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSCCX с HDPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSCCX (Zacks Small-Cap Core Fund) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ZSCCX returned 12.52%/yr vs 15.71%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZSCCX charges 1.39%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.

Доходность

Сравнение доходности ZSCCX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSCCX показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции ZSCCX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 12.52% против 15.71% соответственно.

ZSCCX

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
С начала года
16.80%
6 месяцев
16.66%
1 год
34.12%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.52%

HDPSX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.69%
С начала года
30.62%
6 месяцев
26.43%
1 год
50.89%
3 года*
34.09%
5 лет*
16.76%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSCCX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund		16.80%10.25%27.77%17.94%-11.84%32.60%-1.42%21.20%-12.29%14.04%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		30.62%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Correlation

The correlation between ZSCCX and HDPSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г.

0.87

The correlation between ZSCCX and HDPSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small-Cap Core Fund

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с ZSCCX:
ZSCCX с HASCXZSCCX с CAMSXZSCCX с SSLCXZSCCX с WEMMXZSCCX с CZOVXZSCCX с RIVSXZSCCX с CSMDX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с HDSVXHDPSX с HDPMXHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с WESCX

Доходность на риск

ZSCCX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSCCX
Ранг доходности на риск ZSCCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSCCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSCCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSCCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSCCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSCCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSCCX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCCXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.44

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.27

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.90

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

14.83

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSCCX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSCCX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSCCX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCCXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ZSCCX и HDPSX

Максимальная просадка ZSCCX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSCCX и HDPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCCXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-65.86%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.42%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-28.83%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-28.83%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-58.96%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.34%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-10.85%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.43%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSCCX и HDPSX

Текущая волатильность для Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) составляет 5.57%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ZSCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCCXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.42%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.93%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.00%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

27.00%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

27.50%

-3.33%

Сравнение комиссий ZSCCX и HDPSX

ZSCCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии HDPSX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSCCX и HDPSX

ZSCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.85%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund		0.00%0.00%34.48%4.49%0.49%2.30%0.02%0.10%10.82%13.57%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSCCX and HDPSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPSX has higher volatility (6.42%) compared to ZSCCX (5.57%). In terms of maximum drawdown, ZSCCX dropped -50.29% vs HDPSX's -65.86%.

HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSCCX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор