Сравнение ZSCCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
ZSCCX управляется Zacks. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSCCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSCCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 0.53% | 10.25% | 27.77% | 17.94% | -11.84% | 32.60% | -1.42% | 21.20% | -12.29% | 14.04% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSCCX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ZSCCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.15% против 7.99% соответственно.
ZSCCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.15%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSCCX и DFISX
ZSCCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
ZSCCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
ZSCCX
DFISX
Сравнение ZSCCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSCCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.56 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.34 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 9.16 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSCCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZSCCX и DFISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSCCX и DFISX
ZSCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 34.48% | 4.49% | 0.49% | 2.30% | 0.02% | 0.10% | 10.82% | 13.57% | 0.56% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок ZSCCX и DFISX
Максимальная просадка ZSCCX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSCCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSCCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -60.66% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -11.96% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -35.06% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -43.00% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -9.09% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.69% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.05% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSCCX и DFISX
Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ZSCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSCCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.81% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 10.46% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 15.63% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 15.80% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.13% | +7.98% |