PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с DJCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с DJCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB).

ZSC и DJCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. DJCB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и DJCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и DJCB

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-14.39%-10.63%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-6.06%

Доходность по периодам

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с dbaDJCB с USCIDJCB с DBADJCB с AMNDDJCB с HDLB

Сравнение комиссий ZSC и DJCB

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DJCB в 0.50%.

ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Доходность на риск

ZSC vs. DJCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DJCB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c DJCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCDJCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. DJCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCDJCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

—

—

Корреляция

Корреляция между ZSC и DJCB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и DJCB

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и DJCB

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCDJCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и DJCB

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCDJCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

—

—