Сравнение DJCB с CMDY
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJCB и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | -3.90% | 2.27% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 24.16% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 1.94% |
Correlation
The correlation between DJCB and CMDY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between DJCB and CMDY shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. CMDY — Ранг доходности на риск
DJCB
CMDY
Сравнение DJCB c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и CMDY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.63% | — |
Сравнение комиссий DJCB и CMDY
DJCB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и CMDY
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.38% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and CMDY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for DJCB.
CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор