Сравнение DJCB с DBA
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - DJCB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.94%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам DJCB и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | -3.90% | 2.27% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.25% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | 5.92% |
Correlation
The correlation between DJCB and DBA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between DJCB and DBA shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. DBA — Ранг доходности на риск
DJCB
DBA
Сравнение DJCB c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и DBA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -25.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -41.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и DBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.09% | — |
Сравнение комиссий DJCB и DBA
DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и DBA
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.40% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and DBA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB is categorized as Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.94% for DBA.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор