PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с XSHG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с XSHG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO).

ZSB.TO и XSHG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и XSHG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и XSHG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.03%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.13%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у XSHG.TO с доходностью 0.13%.

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

XSHG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
2.89%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и XSHG.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSHG.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOXSHG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.15

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.12

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.93

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. XSHG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHG.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и XSHG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOXSHG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.97

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и XSHG.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и XSHG.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности XSHG.TO в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и XSHG.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, примерно равная максимальной просадке XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и XSHG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOXSHG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-7.40%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.44%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.87%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-1.89%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и XSHG.TO

BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) имеют волатильность 0.96% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOXSHG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.95%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.33%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.90%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.81%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

2.81%

-0.18%