PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHG.TO с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHG.TO с CLF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO).

XSHG.TO и CLF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHG.TO и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHG.TO и CLF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.10%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.22%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, XSHG.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CLF.TO с доходностью 0.22%.

XSHG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.02%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.80%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий XSHG.TO и CLF.TO

И XSHG.TO, и CLF.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Доходность на риск

XSHG.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHG.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHG.TOCLF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.87

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.18

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.41

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

4.67

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHG.TO vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHG.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHG.TO и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHG.TOCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.87

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-1.74

+2.71

Корреляция

Корреляция между XSHG.TO и CLF.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHG.TO и CLF.TO

Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CLF.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок XSHG.TO и CLF.TO

Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и CLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHG.TOCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-100.00%

+92.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.35%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-99.99%

+99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-99.82%

+97.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.41%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHG.TO и CLF.TO

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) имеют волатильность 0.95% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHG.TOCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.44%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.07%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

2.94%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

3.36%

-0.55%