PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHG.TO с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHG.TO с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

XSHG.TO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHG.TO и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHG.TO и BSV

2026 (YTD)20252024202320222021
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.13%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		1.43%1.13%12.70%2.59%1.25%-0.73%
Разные валюты инструментов

XSHG.TO торгуется в CAD, в то время как BSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSHG.TO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 1.43%.

XSHG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
2.89%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.12%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
1.09%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.79%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TOXSHG.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий XSHG.TO и BSV

XSHG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

XSHG.TO vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHG.TO c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHG.TOBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.21

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.31

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.13

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

0.26

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHG.TO vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHG.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHG.TO и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHG.TOBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.21

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.34

+0.62

Корреляция

Корреляция между XSHG.TO и BSV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHG.TO и BSV

Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок XSHG.TO и BSV

Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки BSV в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHG.TOBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-8.54%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.29%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.76%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.98%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHG.TO и BSV

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что XSHG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHG.TOBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.53%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

3.57%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

5.30%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

6.39%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

6.86%

-4.05%