PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHG.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHG.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).

XSHG.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHG.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHG.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.10%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.28%4.86%-3.91%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, XSHG.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.

XSHG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.02%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.30%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TOXSHG.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с GCNS.TOXSTB.TO с XCBG.TO

Сравнение комиссий XSHG.TO и XSTB.TO

И XSHG.TO, и XSTB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XSHG.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHG.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHG.TOXSTB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.29

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.77

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.70

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

6.15

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHG.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHG.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTB.TO равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHG.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHG.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.78

+0.19

Корреляция

Корреляция между XSHG.TO и XSTB.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHG.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности XSTB.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%

Просадки

Сравнение просадок XSHG.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и XSTB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHG.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-6.92%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.35%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.87%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.44%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHG.TO и XSTB.TO

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что XSHG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHG.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.29%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.79%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

2.50%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

2.73%

+0.08%