PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHG.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHG.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

XSHG.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHG.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHG.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.13%4.53%6.86%6.41%-3.18%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, XSHG.TO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ZBI.TO с доходностью 0.32%.

XSHG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
2.89%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с CLF.TOXSHG.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TOZBI.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий XSHG.TO и ZBI.TO

XSHG.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSHG.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHG.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHG.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.96

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.77

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.60

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

14.55

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHG.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHG.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBI.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHG.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHG.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.14

-0.17

Корреляция

Корреляция между XSHG.TO и ZBI.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHG.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.29%

TTM20252024202320222021
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSHG.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHG.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-8.22%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.21%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.79%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.34%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHG.TO и ZBI.TO

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеют волатильность 0.95% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHG.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.47%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

2.29%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

3.71%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

3.71%

-0.90%