PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHG.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHG.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XSHG.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHG.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHG.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.13%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, XSHG.TO показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XSHG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
2.89%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TOXSHG.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XSHG.TO и VFV.TO

XSHG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XSHG.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHG.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHG.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.79

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.19

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.14

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

4.30

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHG.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHG.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHG.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHG.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.79

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.07

-0.11

Корреляция

Корреляция между XSHG.TO и VFV.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHG.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XSHG.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHG.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-27.43%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-12.52%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-5.61%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.39%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.31%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHG.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XSHG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHG.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.11%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

9.28%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

18.26%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

14.91%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

16.57%

-13.76%