PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZRR.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		1.34%0.12%4.03%0.41%-14.56%1.57%12.48%8.73%-0.89%0.77%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 1.20% против 14.40% соответственно.

ZRR.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-1.41%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.20%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZEQT.TOZRR.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZRR.TO и ZSP.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZRR.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.73

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.10

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.17

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.37

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.73

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.92

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.08

-0.82

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и ZSP.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.35%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-26.94%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-12.43%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-22.25%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

-26.94%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-6.12%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.37%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.33%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) составляет 2.65%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.16%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

9.35%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

18.36%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

14.97%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

16.37%

-5.85%