Сравнение ZRE.TO с NNRG.NEO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.45%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 17.43% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and NNRG.NEO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.18 |
The correlation between ZRE.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и NNRG.NEO
Секторы
ZRE.TO
NNRG.NEO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZRE.TO
NNRG.NEO
-
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Энергетика
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Здравоохранение
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Промышленность
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Технологии
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
NNRG.NEO
Сравнение ZRE.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.60 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 13.91 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.92 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.99 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -35.78% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -10.84% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -23.52% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -35.78% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.63% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -9.58% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.14% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 10.30% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 20.65% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 24.55% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 34.60% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 34.55% | -16.88% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и NNRG.NEO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while NNRG.NEO is Energy Equities. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: BMO and Ninepoint. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор