PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZRE.TO с IIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZRE.TO и IIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у IIP-UN.TO с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям IIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 7.69% соответственно.


ZRE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.17%
1 год
11.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.80%

IIP-UN.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.04%
1 год
-3.94%
3 года*
1.54%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZRE.TO и IIP-UN.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF
9.53%11.21%2.82%0.84%-17.80%33.96%-7.79%25.79%3.29%14.28%
IIP-UN.TO
InterRent Real Estate Investment Trust
-2.66%34.25%-20.84%6.33%-24.09%29.06%-10.48%22.25%46.53%26.20%

Correlation

The correlation between ZRE.TO and IIP-UN.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.48

Over the past year, the correlation between ZRE.TO and IIP-UN.TO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Equal Weight REITs Index ETF

InterRent Real Estate Investment Trust

Доходность на риск

ZRE.TO vs. IIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IIP-UN.TO
Ранг доходности на риск IIP-UN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIP-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIP-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIP-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIP-UN.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRE.TO c IIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZRE.TOIIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.81

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

-2.99

+7.41

ZRE.TO vs. IIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IIP-UN.TO равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRE.TO и IIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZRE.TOIIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-1.03

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ZRE.TO и IIP-UN.TO

Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки IIP-UN.TO в -79.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и IIP-UN.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZRE.TOIIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-79.60%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-4.90%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-30.80%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-42.92%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-42.92%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-21.78%

+21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-27.47%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.32%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRE.TO и IIP-UN.TO

BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZRE.TOIIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.87%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

2.96%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

3.82%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

21.65%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

22.40%

-4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRE.TO и IIP-UN.TO

Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IIP-UN.TO в 3.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIP-UN.TO
InterRent Real Estate Investment Trust
3.13%3.01%3.76%2.74%2.70%1.90%2.28%1.88%2.09%2.71%3.12%3.38%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF
4.42%4.90%5.19%5.07%4.90%3.82%4.95%4.11%4.89%4.98%5.39%5.92%

Часто задаваемые вопросы


ZRE.TO and IIP-UN.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и IIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор