Сравнение ZRE.TO с IIP-UN.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) is REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while IIP-UN.TO (InterRent Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.80%/yr vs 7.69%/yr for IIP-UN.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и IIP-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у IIP-UN.TO с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям IIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 7.69% соответственно.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
IIP-UN.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и IIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 14.28% |
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | -2.66% | 34.25% | -20.84% | 6.33% | -24.09% | 29.06% | -10.48% | 22.25% | 46.53% | 26.20% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and IIP-UN.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ZRE.TO and IIP-UN.TO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. IIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
IIP-UN.TO
Сравнение ZRE.TO c IIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | IIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.81 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -2.99 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | IIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -1.03 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и IIP-UN.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки IIP-UN.TO в -79.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и IIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | IIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -79.60% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -4.90% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -30.80% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -42.92% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -42.92% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -21.78% | +21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -27.47% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.32% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и IIP-UN.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | IIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.87% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 2.96% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 3.82% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 21.65% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.40% | -4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и IIP-UN.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IIP-UN.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | 3.13% | 3.01% | 3.76% | 2.74% | 2.70% | 1.90% | 2.28% | 1.88% | 2.09% | 2.71% | 3.12% | 3.38% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and IIP-UN.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и IIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор