PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 7.77%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, а PRAE.DE немного ниже – 7.71%.

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-2.80%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and PRAE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.77

The correlation between ZPRX.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с VWRA.L
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.90

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

6.64

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-32.86%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.54%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-16.94%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-19.60%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.63%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.27%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.52%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.17%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.66%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.97%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.42%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.22%

+0.92%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и PRAE.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и PRAE.DE

Ни ZPRX.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор