Сравнение ZPRW.DE с VGT
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZPRW.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value Exposure Select, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 10.74%/yr vs 24.63%/yr for VGT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и VGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRW.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.88%. За последние 10 лет акции ZPRW.DE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.74% против 24.63% соответственно.
ZPRW.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 10.74%
VGT
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 24.63%
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.85% | 35.70% | 8.86% | 13.72% | -4.74% | 27.39% | -7.65% | 23.73% | -14.98% | 10.96% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.88% | 7.32% | 37.84% | 48.08% | -25.34% | 40.21% | 34.01% | 51.98% | 7.27% | 20.24% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and VGT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between ZPRW.DE and VGT shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
VGT
Сравнение ZPRW.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRW.DE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.15 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 8.75 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRW.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и VGT
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -47.24% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -15.40% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -31.10% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -31.10% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.54% | -32.49% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -7.47% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.06% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.53% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и VGT
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 8.46% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 16.56% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 21.42% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 24.90% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 24.91% | -7.37% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и VGT
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и VGT
ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and VGT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
ZPRW.DE is categorized as Europe Equities, while VGT is Technology Equities. ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор