Сравнение ZPRW.DE с CEMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).
ZPRW.DE и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value Exposure Select. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRW.DE или CEMS.DE.
Основные характеристики
| ZPRW.DE | CEMS.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.52% | 7.97% |
| Дох-ть за 1 год | 13.89% | 14.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 6.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 2.37% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 11.03% |
| Макс. просадка | -39.54% | -40.20% |
| Текущая просадка | -3.14% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между ZPRW.DE и CEMS.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и CEMS.DE
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 7.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRW.DE и CEMS.DE
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRW.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и CEMS.DE
Ни ZPRW.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и CEMS.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и CEMS.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.