PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRW.DE с EABE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRW.DE с EABE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and EABE.DE (Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while EABE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, ZPRW.DE returned 30.32% vs 11.17% for EABE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EABE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRW.DE и EABE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у EABE.DE с доходностью 6.30%.

ZPRW.DE

1 день
0.72%
1 месяц
1.75%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.17%
1 год
30.32%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.99%
10 лет*
10.74%

EABE.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.61%
1 год
11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и EABE.DE

2026 (YTD)20252024
ZPRW.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.85%35.70%11.33%
EABE.DE
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		6.30%14.64%6.05%

Correlation

The correlation between ZPRW.DE and EABE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between ZPRW.DE and EABE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ZPRW.DE:
ZPRW.DE с D5BL.DEZPRW.DE с CEMS.DEZPRW.DE с QQQZPRW.DE с VGTZPRW.DE с GLDZPRW.DE с CEMT.DEZPRW.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с EABE.DE:
EABE.DE с EXSH.DEEABE.DE с ELFC.DEEABE.DE с EUPE.DEEABE.DE с AUM5.DEEABE.DE с 18MK.DEEABE.DE с AMED.DEEABE.DE с IBCJ.DE

Доходность на риск

ZPRW.DE vs. EABE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRW.DE
Ранг доходности на риск ZPRW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EABE.DE
Ранг доходности на риск EABE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EABE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRW.DE c EABE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRW.DEEABE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.88

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.32

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.14

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

3.88

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRW.DE vs. EABE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRW.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EABE.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRW.DE и EABE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRW.DEEABE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.88

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ZPRW.DE и EABE.DE

Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки EABE.DE в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и EABE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRW.DEEABE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-15.99%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-10.45%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.64%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.28%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.04%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRW.DE и EABE.DE

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) имеют волатильность 4.40% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRW.DEEABE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.18%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

13.64%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

13.91%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

13.91%

+3.63%

Сравнение комиссий ZPRW.DE и EABE.DE

ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EABE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRW.DE и EABE.DE

Ни ZPRW.DE, ни EABE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRW.DE and EABE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EABE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EABE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.

ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while EABE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.18% for EABE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и EABE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор