Сравнение ZPRW.DE с QQQ
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ZPRW.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value Exposure Select, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 10.74%/yr vs 21.60%/yr for QQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRW.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.09%. За последние 10 лет акции ZPRW.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.74% против 21.60% соответственно.
ZPRW.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 10.74%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.85% | 35.70% | 8.86% | 13.72% | -4.74% | 27.39% | -7.65% | 23.73% | -14.98% | 10.96% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.17% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between ZPRW.DE and QQQ shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
QQQ
Сравнение ZPRW.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRW.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.62 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 11.36 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRW.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и QQQ
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -46.01% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -11.01% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -27.21% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -30.99% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.54% | -30.99% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.62% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -7.79% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.51% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и QQQ
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.58% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.51% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.16% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 22.02% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 22.60% | -5.06% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и QQQ
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и QQQ
ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
ZPRW.DE is categorized as Europe Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор