Сравнение ZPRW.DE с CEMT.DE
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 10.74%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ZPRW.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 10.74% против 6.44% соответственно.
ZPRW.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 10.74%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.85% | 35.70% | 8.86% | 13.72% | -4.74% | 27.39% | -7.65% | 23.73% | -14.98% | 10.96% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and CEMT.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between ZPRW.DE and CEMT.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
CEMT.DE
Сравнение ZPRW.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRW.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.10 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 4.03 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRW.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.77 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.28 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -37.66% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -4.26% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -14.36% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -29.23% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.54% | -37.66% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.39% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -7.08% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.16% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и CEMT.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.00% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 0.00% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 6.11% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.61% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.11% | +1.43% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и CEMT.DE
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и CEMT.DE
Ни ZPRW.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор