PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRW.DE с IBCJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRW.DE с IBCJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 10.74%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRW.DE и IBCJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции ZPRW.DE превзошли акции IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.17% соответственно.

ZPRW.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.32%
1 год
31.00%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.99%
10 лет*
10.74%

IBCJ.DE

1 день
0.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
16.30%
6 месяцев
25.77%
1 год
38.98%
3 года*
29.89%
5 лет*
14.80%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и IBCJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRW.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.85%35.70%8.86%13.72%-4.74%27.39%-7.65%23.73%-14.98%10.96%
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		16.30%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%35.59%

Correlation

The correlation between ZPRW.DE and IBCJ.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.50

The correlation between ZPRW.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPRW.DE:
ZPRW.DE с D5BL.DEZPRW.DE с CEMS.DEZPRW.DE с QQQZPRW.DE с VGTZPRW.DE с GLDZPRW.DE с CEMT.DEZPRW.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EPOLIBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ZPRW.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRW.DE
Ранг доходности на риск ZPRW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRW.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRW.DEIBCJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.65

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.34

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.90

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

9.60

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRW.DE vs. IBCJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRW.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IBCJ.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRW.DE и IBCJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRW.DEIBCJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ZPRW.DE и IBCJ.DE

Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и IBCJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRW.DEIBCJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-56.11%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-9.96%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-18.47%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-47.31%

+28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.54%

-56.11%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.16%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-19.38%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.05%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRW.DE и IBCJ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) составляет 4.40%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRW.DEIBCJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.13%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

17.61%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

23.48%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

26.72%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

25.15%

-7.61%

Сравнение комиссий ZPRW.DE и IBCJ.DE

ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRW.DE и IBCJ.DE

Ни ZPRW.DE, ни IBCJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRW.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.

ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.74% for IBCJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и IBCJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор