Сравнение ZPRV.DE с SPYW.DE
ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRV.DE returned 11.63%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ZPRV.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 11.63% против 6.79% соответственно.
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 27.41% | -11.78% | -3.75% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between ZPRV.DE and SPYW.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between ZPRV.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
SPYW.DE
Сравнение ZPRV.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRV.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 0.98 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 3.14 | +14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRV.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.74 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -38.68% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -7.99% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -11.64% | -19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -23.97% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -38.68% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -5.62% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.50% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и SPYW.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.92% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.76% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 10.65% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 13.27% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 14.88% | +7.68% |
Сравнение комиссий ZPRV.DE и SPYW.DE
И ZPRV.DE, и SPYW.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и SPYW.DE
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRV.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE and SPYW.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats.
Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор